क्रॉस-एक्सचेंज ऑर्डर बुक

डेटा स्रोत

तीन एक्सचेंज फ़ीड्स, केवल सार्वजनिक डेप्थ स्ट्रीम। कोई API कुंजी आवश्यक नहीं।

• Binance USDT-M परपेच्युअल। diff-stream WebSocket और कोल्ड स्टार्ट पर एक REST स्नैपशॉट, दोनों फ़्यूचर्स एंडपॉइंट पर। स्थानीय रूप से क्रम-सत्यापित L2 बुक, प्रति एसेट शीर्ष 200 स्तर प्रकाशित।
• Bybit V5 लीनियर परपेच्युअल। सार्वजनिक WebSocket, orderbook.<tier>.<SYMBOL>। जहाँ एक्सचेंज समर्थित करता है (आज BTC, ETH, SOL) वहाँ tier 200, बाक़ी के लिए tier 50। सब्सक्राइब पर स्नैपशॉट फ्रेम, मोनोटोनिक u-वर्धित डेल्टा, क्रम के अंतराल पर पुनः सब्सक्रिप्शन एक नया स्नैपशॉट लाने को मजबूर करता है।
• OKX V5 SWAP। सार्वजनिक books चैनल (400 स्तर, बिना ऑथ), शीर्ष 200 बनाए रखे जाते हैं। स्नैपशॉट के साथ अपडेट फ्रेम, प्रत्येक एंट्री के seqId / prevSeqId से जुड़े। हमने टिक-बाय-टिक वेरिएंट पर विचार किया लेकिन उन्हें एक VIP फ़ी टियर चाहिए जो हमारे पास नहीं है; सीमाएँ देखें।
• ट्रैक किए गए एसेट। BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE।

नॉर्मलाइज़ेशन: कीमतें और मात्राएँ

क्रॉस-एक्सचेंज एग्रीगेशन तभी काम करता है जब हर स्रोत एक ही इकाई बोलें। एग्रीगेटर तक कुछ भी पहुँचने से पहले इंजेस्ट पर दो समायोजन होते हैं।

मात्रा को बेस कॉइन में। Binance और Bybit सीधे बेस मुद्रा में मात्राएँ लौटाते हैं (BTC-USDT परप के लिए BTC, आदि)। OKX कॉन्ट्रैक्ट में आकार लौटाता है, जहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस कॉइन की ctVal इकाइयाँ है। BTC-USDT-SWAP के लिए ctVal = 0.01; DOGE-USDT-SWAP के लिए 1000। OKX फ़ीड स्टार्टअप पर सार्वजनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंडपॉइंट से ctVal रिज़ॉल्व करता है और प्रकाशित करने से पहले हर स्तर पर मल्टीप्लायर लागू करता है। इस चरण के बिना, DOGE डेप्थ क्रॉस-एक्सचेंज व्यू में 1000× गहरी पढ़ी जाती।

कीमत को प्रति-एसेट बकेट्स में। हर एक्सचेंज थोड़ा अलग टिक आकार उपयोग करता है; एग्रीगेटर कीमतों को निकटतम बकेट सीमा पर नीचे की ओर राउंड करता है ताकि एक्सचेंजों के बीच आसन्न टिक एक ही वॉल में मर्ज हो जाएँ। प्रति-एसेट प्राथमिक बकेट्स:

btc:  $1.0
eth:  $0.10
sol:  $0.05
bnb:  $0.10
xrp:  $0.001
doge: $0.0001

मल्टी-बकेट व्यू

हर चक्र समान कच्ची डेप्थ को समानांतर में प्रति एसेट दो बकेट आकारों में बिन किया जाता है: प्राथमिक टिक (ऊपर) और एक 5× मोटा वेरिएंट। उपयोगकर्ता चुनता है कि कौन-सा दिखाना है; हीटमैप बिना पुनः कनेक्ट किए सही बकेट से जुड़ जाता है।

BTC के लिए इसका मतलब है $1 व्यू (बारीक, मिड के पास घना) और एक $5 व्यू। प्रति साइड 200 बकेट बिन के साथ $1 पर हीटमैप मिड से ±$200 तक पहुँचता है; $5 व्यू ±$1 000 तक पहुँचता है, जहाँ राउंड-नंबर मैग्नेट ($79k / $80k / $81k) रहते हैं। वही तर्क प्रति एसेट स्केल करता है: ETH $0.10 + $0.50 प्रकाशित करता है, DOGE $0.0001 + $0.001 प्रकाशित करता है।

एग्रीगेशन: योग + प्रति-एक्सचेंज विभाजन

प्रत्येक बकेट के लिए, एग्रीगेटर तीन स्रोतों में मात्राओं का योग करता है और कुल के साथ-साथ प्रति-एक्सचेंज योगदान भी रखता है। यह UI को बिना दूसरी राउंड-ट्रिप के एक ही वॉल पंक्ति प्लस हॉवर पर स्टैक्ड ब्रेकडाउन रेंडर करने देता है।

for src in (binance, bybit, okx):
    for (price, qty_base) in src.depth.bids:
        bucket = floor(price / BUCKET_SIZE) × BUCKET_SIZE
        bid_buckets[bucket].total      += qty_base
        bid_buckets[bucket].by[src]    += qty_base
    # asks: समान, फिर आरोही मूल्य से क्रमबद्ध
top_bids = sorted(bid_buckets, by price desc)[:200]
top_asks = sorted(ask_buckets, by price asc)[:200]

आउटपुट payload स्रोत सूची और प्रति-एक्सचेंज सर्वोत्तम बिड / सर्वोत्तम आस्क अलग-अलग शामिल करता है। हम एक समेकित बेस्ट बिड और आस्क उजागर नहीं करते; सीमाएँ देखें।

कैडेंस और स्पूफ़ रिज़ॉल्यूशन

एग्रीगेटर 10 Hz पर प्रकाशित करता है (हर ~100 ms में एक स्नैपशॉट)। प्रोड्यूसर फ़ीड्स ~20 Hz तक लिख सकते हैं, लेकिन बाध्यकारी अड़चन एक्सचेंज पुश दर है (मूल ~50-100 ms)।

हीटमैप पर 100 ms की सेल चौड़ाई में, वॉल्स और स्पूफ़्स इस तरह दिखते हैं:

• स्पूफ़ ≥ 100 ms → 1 दृश्य सेल (सीमा पहचान)।
• स्पूफ़ ≥ 200 ms → 2 दृश्य सेल (विश्वसनीय)।
• स्पूफ़ ≥ 500 ms → 5 सेल, स्पष्ट लंबवत बिंदु के रूप में पढ़ा जाता है।
• सेकंडों तक चलने वाला वॉल → कई सेलों में क्षैतिज लकीर।

100 ms से कम के स्पूफ़ नहीं पकड़े जाते। इसके लिए टिक-बाय-टिक (TBT) चैनल चाहिए जो हमारे एक्सेस स्तर पर तीनों वेन्यू पर टियर-लॉक हैं।

टेम्पोरल अलाइनमेंट

हर प्रोड्यूसर अपने मूल डेप्थ स्ट्रीम से एक्सचेंज इवेंट टाइमस्टैम्प निकालता है (Binance का E फ़ील्ड, Bybit का शीर्ष-स्तर ts, OKX का प्रति-एंट्री ts) और प्रोड्यूसर के अपने प्रकाशन समय के साथ इसे प्रसारित करता है।

एग्रीगेटर पर प्रत्येक स्नैपशॉट प्रति-स्रोत इवेंट टाइमस्टैम्प और क्रॉस-एक्सचेंज झुकाव (OK स्रोतों के बीच इवेंट समयों का अधिकतम घटाव न्यूनतम) उजागर करता है। हीटमैप स्नैपशॉट tsएग्रीगेटर के पोलिंग क्षण पर रहता है ताकि टाइमलाइन समान रूप से अंतरित रहे; झुकाव टूलटिप में ≥ 100 ms (≥ 300 ms पर लाल) पर दिखता है ताकि एक ही सेल में “सहमति” ईमानदारी से सीमित हो।

सामान्य देखा गया झुकाव: स्थिर अवस्था में < 100 ms; बेसिस-तनाव क्षणों में जब किसी एक वेन्यू का फ़ीड संक्षेप में पिछड़ता है, 300-500 ms तक स्पाइक्स। इस एट्रिब्यूशन के बिना, Binance पर T+0 और Bybit पर T+200 ms पर लगाई गई वॉल एकल तत्काल सहमति के रूप में पढ़ी जाती, जो वह नहीं है।

स्टेल हैंडलिंग

प्रत्येक प्रोड्यूसर अपनी स्रोत कुंजी को 60-सेकंड TTL के साथ एक टाइमस्टैम्प के साथ लिखता है। एग्रीगेटर हर चक्र में प्रति स्रोत आयु की गणना करता है और किसी भी 60 सेकंड से पुराने स्रोत को यूनियन व्यू से बाहर कर देता है; बहिष्कृत स्रोत अभी भी sources सरणी में stale स्थिति के साथ प्रकट होता है ताकि फ़्रंटएंड डिग्रेडेड इंडिकेटर रेंडर करे।

फ़्रंटएंड पर: टूलबार में स्रोत पिल्स रंग + स्थिति दिखाती हैं, और हीटमैप शेष स्रोतों के साथ जारी रहता है। निरंतर स्टेल स्थिति आमतौर पर इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर ने वॉचडॉग रीसेट का सामना किया या WebSocket साफ़ पुनः कनेक्ट के बिना गिर गया, और पृष्ठ चुपचाप के बजाय दृश्य रूप से डिग्रेड होता है।

सीमाएँ और ज्ञात गोचा

• कोई समेकित सर्वोत्तम बिड और आस्क नहीं। क्रॉस-एक्सचेंज बेसिस सामान्य है: Binance पर BTC परप अक्सर Bybit और OKX पर समान इंस्ट्रूमेंट के $5-15 ऊपर या नीचे ट्रेड होता है। इन अवधियों के दौरान एक भोली यूनियन शीर्ष-ऑफ-बुक उलट जाती है (सर्वोत्तम समेकित बिड सर्वोत्तम समेकित आस्क से अधिक)। उस ख़तरे से बचने के लिए विजेट समेकित वॉल्स प्लस प्रति-एक्सचेंज सर्वोत्तम कोट अलग-अलग दिखाता है, और तभी एक बैंगनी इन्वर्शन बैंड उजागर करता है जब अंतर मिड के 0.10 % से अधिक हो (URL में ?inv_bps=N के माध्यम से कॉन्फ़िगर करने योग्य)।
• डेप्थ कवरेज। प्रति बकेट आकार प्रति साइड 200 बकेट बिन: $1 BTC व्यू पर ±$200 की पहुँच, $5 BTC व्यू पर ±$1 000। मिड से ±2 % पर राउंड-नंबर एंकर तीनों एक्सचेंजों द्वारा अपने सार्वजनिक चैनलों पर लौटाए जाने वाले से परे बैठते हैं। वह डेप्थ इस मेथडोलॉजी के लिए संरचनात्मक रूप से अदृश्य है।
• 100 ms से कम लेटेंसी। एग्रीगेटर 10 Hz पर पोल करता है; मुफ़्त सार्वजनिक चैनलों पर एक्सचेंज पुश दरें ~50-100 ms पर कैप करती हैं। OKX के टिक-बाय-टिक वेरिएंट (books-l2-tbt, books50-l2-tbt) को उच्चतर ट्रेडिंग-फ़ी टियर चाहिए जो हमारे पास नहीं है; सब्सक्रिप्शन code 64003 लौटाता है। Bybit और Binance फ़्यूचर्स के लिए तुलनीय मुफ़्त टिक-बाय-टिक चैनल प्रकाशित नहीं करते।
• 200 स्तर ≠ डीप बुक। प्रत्येक प्रोड्यूसर 200 कच्चे स्तर फ़ीड करता है। सामान्य बाज़ारों में यह BTC पर मूल भाव ग्रैन्युलैरिटी पर मिड से लगभग $30-50 तक फैलता है; शांत जोड़ों पर यह आगे पहुँच सकता है। बुक में गहरे वॉल्स बकेट आकार की परवाह किए बिना केवल फ़ीड में नहीं हैं।
• क्रॉस-एक्सचेंज झुकाव वास्तविक है। हीटमैप समान 100 ms अंतराल पर सेल रेंडर करता है, लेकिन प्रत्येक सेल के लिए अंतर्निहित तीन-वेन्यू स्नैपशॉट इवेंट समय में cross_exchange_skew_msतक फैल सकता है, आमतौर पर < 100 ms, कभी-कभी 200-500 ms। टूलटिप इसे तब उजागर करता है जब अर्थपूर्ण हो; इसे टेम्पोरल ग्रैन्युलैरिटी के तल के रूप में मानें।

संस्करण

v1.0.0 का प्रारंभिक रिलीज़ 2026-05-08 (4 Hz एग्रीगेशन, 50 स्तर)। v2.0.0 2026-05-09 को: 10 Hz, 200 स्तर, मल्टी-बकेट व्यू (प्रति एसेट $1 + $5), प्रति-स्रोत इवेंट-टाइमस्टैम्प अलाइनमेंट के साथ क्रॉस-एक्सचेंज झुकाव एक्सपोज़र। कंप्यूट पथ में महत्वपूर्ण परिवर्तन संस्करण को बढ़ाते हैं और प्रकाशित तिथि अपडेट करते हैं। केवल कॉस्मेटिक बदलाव नहीं करते।