ボリューム・プロファイル方法論

これは何か

時間チャートと違い、ボリューム・プロファイルはトレードを時間ではなく価格でビニングします。それが、取引がどこに集中したか — 市場が受け入れた価格 — と、通り過ぎて拒否した薄い価格を明らかにします。ヒストグラムは、価格が縦軸に沿って上がり、取引された出来高が各価格レベルで横に伸びるよう回転されています。

データソース

すべてのプロファイルは、統合クロス取引所トレード・テープ — サイトの他の部分を駆動するのと同じテープ — から構築されます。

• イントラデイ・セッション・プロファイル。 クライアント側で、ストリーミングされるライブ・トレード・テープから直接計算されます。
• 複数日プロファイル(1D / 7D / 30D)。 /api/volume-profile エンドポイントが提供し、30 日の Parquet トレード・テープ上で DuckDB を実行します。クエリは日付でプルーニングされるため、リクエストは実際に必要な日だけをスキャンします。
• ライブ・テール。 最新のバケットは毎フレーム再構築されるので、現在価格は最後に完了したスライスで凍りつかず、ライブのまま保たれます。

ポイント・オブ・コントロール

ポイント・オブ・コントロール(POC)は、取引された出来高が最も多い単一の価格バケット — ヒストグラムのピークであり、セッションで最も公正で最も受け入れられた価格です。

ネイキッド POC は、その後価格が取引しに戻っていない前セッションの POC です:後に価格を引き寄せることの多い、未検証のマグネット・レベルです。

バリュー・エリア

バリュー・エリア(VA)は、ウィンドウの総取引出来高の約 70% を含む連続した価格レンジです。POC から外側へ、各ステップでより重い隣接バケットを加えながら、70% が取り込まれるまで成長させます。その境界がバリュー・エリア・ハイ(VAH)とバリュー・エリア・ロー(VAL)です。

POC = argmax(volume[bucket])              // 最も重い価格バケット
band = [POC]
band を外側へ成長させ、より重い隣接バケットを加える、
Σ volume(band) ≥ 0.70 × total まで        // 総出来高の ~70%
VAH, VAL = top(band), bottom(band)

70% の慣行が標準です — POC の周りの、受け入れられた取引のおよそ 1 標準偏差のバンドに相当します。

ウィンドウと解像度

バケットサイズが価格の粒度、したがってプロファイルの解像度を決めます。細かすぎるとヒストグラムはノイズが多く明確なピークがなく、粗すぎると複数のレベルを混ぜて POC を隠します。

ウィンドウは 2 つの系統で来ます:クライアントで計算されるイントラデイ・セッション・プロファイルと、DuckDB から提供される 1D / 7D / 30D プロファイル。すべてのプロファイルは venue 全体で統合されます — 単一 venue 自身の板ではありません。

限界

• バケットサイズ感度。 POC とバリュー・エリアの境界は選んだバケットサイズによって動きます;唯一正しい粒度はありません。
• 統合であり単一 venue ではない。 プロファイルはカバーするすべての venue を集約するので、どれか 1 つの venue 自身のプロファイルではありません — フローが乖離する venue はこれと一致しません。
• 慣行であり、シグナルではない。 70% バリュー・エリアと POC は記述的な慣行であり、トレード・シグナルではありません。
• 記述的であり予測的ではない。 プロファイルは出来高がすでにどこで取引されたかを要約するだけで、価格が次にどこへ行くかは予測しません。

バージョン管理

方法論バージョン v1.0.0 · 更新 2026-07-05。重要な変更(新ソース、公式の微調整、閾値変更)はバージョンを上げ、上の構造化データの dateModified を更新します。

v1.0.0(2026-07-05):ボリューム・プロファイル・モジュールの初の公開方法論(POC、バリュー・エリア、複数日ウィンドウ)。