ライブ仮想通貨 order flow:パーペチュアル先物 OBI × CVD 4 象限
BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE パーペチュアル先物のライブ order flow リード。2 つのマイクロストラクチャー信号を互いにプロット — x 軸は板情報(OBI)、y 軸は累積ボリュームデルタ(CVD)。2 つは合わせて tape レベルの order flow を表します。チャートは直近 30 分、4 時間、または 24 時間のトレイルを描きます。象限は圧力がどこにあるかを、トレイルはそれがどう到達したかを伝えます。
30 秒デーモンから WebSocket でストリーミングされ、Binance、Bybit、OKX、Hyperliquid で集計されます。予測なし。シグナルなし。市場構造そのまま。
4 象限の読み方
各ドットは 1 銘柄の 1 tick です。位置は 2 つの事実を運びます:
- X 軸、板情報(OBI)。 中値の ±N ベーシスポイント以内の指値の純圧力。正は受動的買いが売りより多い — 買い手が並んでいる。負は売りが多い — 売り手が積み上がっている。OBI は板がやりたいことです。
- Y 軸、累積ボリュームデルタ(CVD)。 トレイル・ウィンドウでの taker 買い − taker 売り 純出来高。正:積極的買い手がスプレッドを越えて支払い。負:積極的売り手。CVD は板がやったことです。
4 つの象限
- 右上、買い手優勢。 受動的買いの積み重ねと積極的買い。最もクリーンなロングサイドの読み — トレンド継続がベースケース。
- 左下、売り手優勢。 鏡像。重い売り板への積極的売り。
- 左上、吸収またはショート・スクイーズの setup。 重い売り板への積極的買い。しばしばショート・スクイーズに先行、または売り手が勝てば明確な拒絶。
- 右下、分配またはブル・トラップ。 買いが積み上がっているように見えるが積極的売り。買いが吸収する(反転)か、引かれて価格が急落するか。
トレイルが伝えること
原点近くの短く密集したクラスター:低い確信度、レンジ内マイクロストラクチャー。1 つの象限への長いスイープ:方向性フロー蓄積。直近 30 分で象限をまたぐトレイルはレジーム変更 — 次のトレードのサイズを決める前にもう一度よく見てください。
これらの概念が初めて?ディープ・ダイブを読んでください:累積ボリュームデルタ(CVD)とは?、板情報(OBI)とは?、またはLong/Short 比率 vs OBI vs CVD。
ソースと方法論
チャートの各ドットは公開取引所フィードから計算されます。何も推測されず、何も補間されません。
- OBIは Binance USDⓈ-M、Bybit USDT パーペチュアル、OKX スワップの top-of-book を集計し、mid 価格の深さで正規化されます。
- CVDは同じ 3 取引所での選択されたトレイル・ウィンドウ(30 分 / 4 時間 / 24 時間)にわたる符号付き taker 出来高の合計です。
- 1 つの 30 秒デーモンが各フィードのスナップショットを取り、ブラウザは tick が到着するたびに WebSocket で更新を受け取ります。
ベーシスポイント・ウィンドウ、取引所重み、既知のエッジケースを含む完全な方法論は /methodology/market-positioning に文書化されています。
FAQ
板情報(OBI)とは?
板情報は中値周辺の定義されたバンド内にある待機中の買いと売りの流動性の差です。正の OBI は受動的買い手が受動的売り手より多いことを、負の OBI はその逆を意味します。意図を測定するもので、執行を測定するものではありません。注文はまだ約定しておらず、待機中です。
累積ボリュームデルタ(CVD)とは?
CVD は taker 買い出来高から taker 売り出来高を引いた累計合計です。スプレッドを越えた積極的なフローを追跡します。OBI が板がやりたいことを示すなら、CVD は実際にやったことを示します。
CVD ダイバージェンスとは?
CVD ダイバージェンスは価格と累積ボリュームデルタが同じ物語を語らなくなったときに発生します。価格は新高値をつけるが CVD はより低い高値をつける — 買い手は価格が示唆するほど強く押していません。安値では逆。シグナルではなく、問いです:この動きの反対側にいるのは誰か?
Long/Short 比率とどう違いますか?
Long/Short 比率は 1 つの取引所の建玉またはアカウント数を数えます。センチメントで、遅く、粗いです。OBI × CVD はテープレベルで秒単位で流動性とフローを測定します。両者はしばしば食い違います。負の CVD を伴う混み合ったロングはフラッシュ直前の典型的な setup です。
どの取引所と銘柄がカバーされていますか?
6 銘柄(BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE)を Binance、Bybit、OKX パーペチュアルから集計。30 秒デーモンが 3 つの取引所を同時にスナップショットし、1 つの融合された tick を発行します。
これをトレードシグナルとして使えますか?
いいえ。MarketTrace はマイクロストラクチャー・データを発行するもので、予測やシグナルは発行しません。ご自身のフレームワーク、リスクモデル、時間軸とともに入力の 1 つとして使用してください。情報提供のデータフィードのみ。投資助言ではありません。