볼륨 프로파일 방법론

무엇인가

시간 차트와 달리, 볼륨 프로파일은 트레이드를 시간이 아니라 가격으로 비닝합니다. 그래서 거래가 어디에 집중되었는지 — 시장이 받아들인 가격 — 와 그냥 지나쳐 거부한 얇은 가격을 드러냅니다. 히스토그램은 가격이 세로축을 따라 올라가고 거래된 볼륨이 각 가격 레벨에서 가로로 뻗도록 회전되어 있습니다.

데이터 출처

모든 프로파일은 통합 크로스 익스체인지 트레이드 테이프 — 사이트의 나머지를 구동하는 바로 그 테이프 — 로부터 만들어집니다.

• 인트라데이·세션 프로파일. 클라이언트 측에서, 스트리밍되는 라이브 트레이드 테이프로부터 직접 계산됩니다.
• 멀티데이 프로파일(1D / 7D / 30D). /api/volume-profile 엔드포인트가 제공하며, 30일 Parquet 트레이드 테이프 위에서 DuckDB를 실행합니다. 쿼리는 날짜로 프루닝되므로 요청은 실제로 필요한 날짜만 스캔합니다.
• 라이브 테일. 가장 최근 버킷은 매 프레임 다시 만들어지므로, 현재 가격이 마지막으로 완료된 조각에서 얼어붙지 않고 라이브로 유지됩니다.

포인트 오브 컨트롤

포인트 오브 컨트롤(POC)은 거래된 볼륨이 가장 많은 단일 가격 버킷 — 히스토그램의 정점이자 세션에서 가장 공정하고 가장 많이 받아들여진 가격입니다.

네이키드 POC는 이후 가격이 다시 거래하러 돌아오지 않은 이전 세션의 POC입니다: 나중에 종종 가격을 끌어당기는, 검증되지 않은 자석 레벨입니다.

밸류 에어리어

밸류 에어리어(VA)는 윈도우 총 거래 볼륨의 약 70%를 담는 연속된 가격 범위입니다. POC에서 바깥쪽으로, 매 단계 더 무거운 인접 버킷을 더해 가며 70%가 담길 때까지 키웁니다. 그 경계가 밸류 에어리어 하이(VAH)와 밸류 에어리어 로우(VAL)입니다.

POC = argmax(volume[bucket])              // 가장 무거운 가격 버킷
band = [POC]
band를 바깥으로 키우며, 더 무거운 인접 버킷을 추가,
Σ volume(band) ≥ 0.70 × total 까지        // 총 볼륨의 ~70%
VAH, VAL = top(band), bottom(band)

70% 관행이 표준입니다 — POC 주위로 받아들여진 거래의 대략 1 표준편차 밴드에 해당합니다.

윈도우와 해상도

버킷 크기는 가격 세분성, 따라서 프로파일의 해상도를 정합니다. 너무 미세하면 히스토그램이 노이즈가 많고 뚜렷한 정점이 없으며, 너무 거칠면 여러 레벨을 뭉개어 POC를 가립니다.

윈도우는 두 가지 계열로 옵니다: 클라이언트에서 계산되는 인트라데이·세션 프로파일과, DuckDB에서 제공되는 1D / 7D / 30D 프로파일. 모든 프로파일은 venue 전체에 걸쳐 통합됩니다 — 단일 venue 자체의 북이 아닙니다.

한계

• 버킷 크기 민감도. POC와 밸류 에어리어 경계는 선택한 버킷 크기에 따라 이동합니다; 유일하게 올바른 세분성은 없습니다.
• 통합, 단일 venue 아님. 프로파일은 다루는 모든 venue를 집계하므로 어느 한 venue 자체의 프로파일이 아닙니다 — 플로우가 갈라지는 venue는 이와 일치하지 않습니다.
• 관행이지 신호 아님. 70% 밸류 에어리어와 POC는 기술적(descriptive) 관행이지 트레이드 신호가 아닙니다.
• 기술적이지 예측적 아님. 프로파일은 볼륨이 이미 어디서 거래되었는지를 요약할 뿐, 가격이 다음에 어디로 갈지는 예측하지 않습니다.

버전

방법론 버전 v1.0.0 · 업데이트 2026-07-05. 중요 변경(새 출처, 공식 조정, 임계값 변경)은 버전을 올리고 위의 구조화 데이터의 dateModified를 갱신합니다.

v1.0.0 (2026-07-05): 볼륨 프로파일 모듈의 첫 공개 방법론(POC, 밸류 에어리어, 멀티데이 윈도우).