볼륨 프로파일 방법론

무엇인가

시간 차트와 달리, 볼륨 프로파일은 트레이드를 시간이 아니라 가격으로 비닝합니다. 그래서 거래가 어디에 집중되었는지, 시장이 받아들인 가격, 와 그냥 지나쳐 거부한 얇은 가격을 드러냅니다. 히스토그램은 가격이 세로축을 따라 올라가고 거래된 볼륨이 각 가격 레벨에서 가로로 뻗도록 회전되어 있습니다.

데이터 출처

모든 프로파일은 통합 크로스 익스체인지 트레이드 테이프, 사이트의 나머지를 구동하는 바로 그 테이프, 로부터 만들어집니다.

• 인트라데이·세션 프로파일. 클라이언트 측에서, 스트리밍되는 라이브 트레이드 테이프로부터 직접 계산됩니다.
• 멀티데이 프로파일(1D / 7D / 30D). /api/volume-profile 엔드포인트가 제공하며, 30일 Parquet 트레이드 테이프 위에서 DuckDB를 실행합니다. 쿼리는 날짜로 프루닝되므로 요청은 실제로 필요한 날짜만 스캔합니다.
• 라이브 테일. 가장 최근 버킷은 매 프레임 다시 만들어지므로, 현재 가격이 마지막으로 완료된 조각에서 얼어붙지 않고 라이브로 유지됩니다.

포인트 오브 컨트롤

포인트 오브 컨트롤(POC)은 거래된 볼륨이 가장 많은 단일 가격 버킷, 히스토그램의 정점이자 세션에서 가장 공정하고 가장 많이 받아들여진 가격입니다.

네이키드 POC는 이후 가격이 다시 거래하러 돌아오지 않은 이전 세션의 POC입니다: 나중에 종종 가격을 끌어당기는, 검증되지 않은 자석 레벨입니다.

밸류 에어리어

밸류 에어리어(VA)는 윈도우 총 거래 볼륨의 약 70%를 담는 연속된 가격 범위입니다. POC에서 바깥쪽으로, 매 단계 더 무거운 인접 버킷을 더해 가며 70%가 담길 때까지 키웁니다. 그 경계가 밸류 에어리어 하이(VAH)와 밸류 에어리어 로우(VAL)입니다.

POC = argmax(volume[bucket])              // 가장 무거운 가격 버킷
band = [POC]
band를 바깥으로 키우며, 더 무거운 인접 버킷을 추가,
Σ volume(band) ≥ 0.70 × total 까지        // 총 볼륨의 ~70%
VAH, VAL = top(band), bottom(band)

70% 관행이 표준입니다, POC 주위로 받아들여진 거래의 대략 1 표준편차 밴드에 해당합니다.

윈도우와 해상도

버킷 크기는 가격 세분성, 따라서 프로파일의 해상도를 정합니다. 너무 미세하면 히스토그램이 노이즈가 많고 뚜렷한 정점이 없으며, 너무 거칠면 여러 레벨을 뭉개어 POC를 가립니다.

윈도우는 두 가지 계열로 옵니다: 클라이언트에서 계산되는 인트라데이·세션 프로파일과, DuckDB에서 제공되는 1D / 7D / 30D 프로파일. 모든 프로파일은 venue 전체에 걸쳐 통합됩니다, 단일 venue 자체의 북이 아닙니다.

한계

• 버킷 크기 민감도. POC와 밸류 에어리어 경계는 선택한 버킷 크기에 따라 이동합니다; 유일하게 올바른 세분성은 없습니다.
• 통합, 단일 venue 아님. 프로파일은 다루는 모든 venue를 집계하므로 어느 한 venue 자체의 프로파일이 아닙니다, 플로우가 갈라지는 venue는 이와 일치하지 않습니다.
• 관행이지 신호 아님. 70% 밸류 에어리어와 POC는 기술적(descriptive) 관행이지 트레이드 신호가 아닙니다.
• 기술적이지 예측적 아님. 프로파일은 볼륨이 이미 어디서 거래되었는지를 요약할 뿐, 가격이 다음에 어디로 갈지는 예측하지 않습니다.

버전

방법론 버전 v1.0.0 · 업데이트 2026-07-05. 중요 변경(새 출처, 공식 조정, 임계값 변경)은 버전을 올리고 위의 구조화 데이터의 dateModified를 갱신합니다.

v1.0.0 (2026-07-05): 볼륨 프로파일 모듈의 첫 공개 방법론(POC, 밸류 에어리어, 멀티데이 윈도우).