에이전트 피드 — MCP 방법론

무엇인가

하나의 MCP 호출은 하나의 정규화된 마켓 스테이트 객체를 반환합니다. 에이전트 피드는 6개 자산 — BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE — 을 Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid에서 다루며, 레지스트리 이름 ai.markettrace/agent-feed으로 게시되고 https://api.markettrace.ai/mcp에 호스팅됩니다.

피드는 측정할 수 있는 것을 보고하고 각 숫자를 얼마나 신뢰할지 스스로 선언합니다. 트레이드 추천은 결코 반환하지 않으며, 히스토리와 커버리지 정직한 사실을 보고합니다. 예측이 아닌 히스토리를 보고합니다.

데이터 출처

피드는 사이트를 구동하는 동일한 크로스 익스체인지 파이프라인을 재사용합니다 — 전부 Rust, Python 데몬 제로. 각 지표는 자체 출처를 지니며 더 깊은 지표별 방법론으로 연결됩니다:

• Funding. OI 정보를 반영한 크로스 venue rate와, 일관되게 깊은 venue 집합에 대한 다년 백분위. Funding 방법론 →
• 미결제약정(OI). 4개 venue의 네이티브 USD 합계: Bybit openInterestValue, OKX oiUsd, Hyperliquid coins × markPx, Binance coins × mark.
• 거래량. 30일 통합 테이프.
• CVD & 오더북 임밸런스. 크로스 venue 테이커 플로우와 플로우 가중 OBI. 포지셔닝 방법론 →
• 청산. 3개 venue — Binance, Bybit, OKX; Hyperliquid는 의도적으로 제외. 청산 방법론 →
• Basis. perp 대 spot을 bps로 표현; 양수는 perp가 spot 인덱스 위에서 거래됨을 의미하며, 인덱스는 멀티 익스체인지 spot 합성치입니다.
• 가격 / OHLCV. 통합 크로스 익스체인지 캔들.

커버리지 정직성

모든 지표는 coverage 항목을 지닙니다. 얇거나 어린 지표는 그 깊이를 공개하며 정직하게 답변되고, 깊어 보이도록 결코 조작되지 않습니다.

coverage: { venues, window_days, n_samples, partial, reason }
reason ∈ { accruing | unavailable | degraded | stale }

age_seconds는 non-null 필드를 채운 라이브 소스 전체에서의 최악 경우 나이이므로, 하나의 낡은 서브 피드가 더 신선한 것들 뒤에 숨을 수 없습니다. 모든 응답의 feed 비컨 — feed.version과 feed.tools — 은 에이전트가 낡고 캐시된 도구 카탈로그를 감지하고 스키마를 다시 읽게 해줍니다.

조건부 결과

플래그십 도구는 호출자가 명시한 조건 이후의 포워드 리턴 베이스레이트를 측정합니다. 통념 — “높은 funding은 스퀴즈를 의미” — 을 피드 자체 데이터에서 도출한 베이스레이트로 대체합니다. 메커니즘은 의도적으로 보수적입니다:

• As-of 백분위. 각 역사적 시각 t에서, 백분위로 명시된 조건은 t 이하의 데이터에 대해서만 순위가 매겨집니다 — 룩어헤드 없음. 구조적 하한이 적용됩니다: as-of 순위는 그 시리즈가 12개 표본을 가질 때에만 존재하는데, 두 점 사이의 순위는 퇴화적이기 때문입니다. 원시값 임계값에는 그런 하한이 없습니다.
• 매칭. 매치는 명시된 모든 조건 필드가 동시에 성립하는 모든 시각입니다 — 필드는 AND로 결합됩니다.
• 포워드 리턴. 호라이즌별(기본 4h / 24h / 72h):

r_h(t)  = close(t+h) / close(t) − 1            // 호라이즌 h에서의 포워드 리턴
maxDD_h = min( low(t+1 … t+h) ) / close(t) − 1  // (t, t+h]에서 최악의 시간별 저가

• 오버랩 붕괴. 겹치는 포워드 윈도우는 독립 표본이 아니므로, 매치는 최소 한 호라이즌 간격으로 솎아져 n_effective를 산출합니다. 원시 n_matches도 함께 보고됩니다. 모든 통계는 n_effective로 계산됩니다.
• 클러스터 경고. 응답은 가장 조밀한 14일 윈도우 안에 들어가는 유효 매치의 비율을 보고합니다 — 하나의 스퀴즈 에피소드가 N개의 독립 에피소드로 위장하는 것에 대한 방어책입니다.
• history_silent 판정. 모든 호라이즌에서 유효 매치가 12개 미만이면 통계는 null이고 판정은 history_silent로 표시됩니다. 이것은 일급 답변입니다 — “히스토리가 침묵한다; 당신은 믿음으로 거래하는 것이니 그에 맞게 사이즈를 조절하라” — 오류가 아닙니다.
• 가격 시리즈. 리턴은 Binance 1시간 종가(coverage.price_src)로 계산됩니다 — 설계상, 하나의 백테스트 안에서 통합/venue 이어붙인 시리즈는 사용하지 않습니다.
• 아카이브 피처(v2) 조건. obi_skew, oi_chg_1h_pct, taker_buy_ratio, basis_bps에 대한 조건은 funding 윈도우를 어린 15분 아카이브와 교집합합니다. 응답 윈도우는 그 교집합을 정직하게 보고합니다.

스테이트 히스토리

15분 아카이브는 자산별로 서빙된 전체 마켓 스테이트를 저장합니다. get_state_history는 임의의 숫자형 점 표기 필드 — funding.percentile, oi.usd, obi.skew — 의 병렬 시계열 배열을 max_points로 다운샘플링하여 반환합니다. 사용된 stride가 보고되며, 가장 최신 행은 결코 샘플링으로 버려지지 않습니다. 아카이브는 어립니다 — 2026-07-03에 태어났습니다 — 그리고 앞으로 자라므로, 얇은 답변은 정직한 것이지 고장이 아닙니다.

도구

• get_market_state — 자산에 대한 하나의 정규화된 마켓 스테이트 객체.
• get_funding_percentile — 다년 백분위와 함께 제공되는 funding rate.
• get_liquidations_recent — 다루는 3개 venue의 최근 청산.
• get_ohlcv — 통합 크로스 익스체인지 캔들.
• get_conditional_outcomes — 명시된 조건 이후의 베이스레이트 포워드 리턴.
• get_state_history — 15분 아카이브의 시계열 배열.

에이전트 연결 방법은 /agents를 참고하세요.

한계

• 백테스트의 Binance 전용 가격. 조건부 결과 시리즈는 Binance 1시간 종가를 사용합니다. 통합 가격 대비 델타는 이 도구가 보고하는 4h 이상의 호라이즌에서 작습니다.
• 스테이트 아카이브는 어립니다. 2026-07-03부터 앞으로 자라므로, 아카이브 피처 조건과 get_state_history는 채워질 때까지 짧은 윈도우를 반환합니다.
• 상속된 커버리지 주의사항. 각 기저 지표 자체의 주의사항이 그대로 전해집니다 — 어떤 판독이든 그 coverage 항목으로 가중하세요.
• 읽기 전용, 기술적(descriptive). 피드는 읽기 전용이며 결코 트레이드 추천이 아닙니다. 예측이 아닌 히스토리를 보고합니다.

버전

방법론 버전 v1.4.1 · 업데이트 2026-07-04. 중요 변경(새 출처, 공식 조정, 임계값 변경)은 버전을 올리고 위의 구조화 데이터의 dateModified를 갱신합니다.

v1.4.1 (2026-07-04): MCP 에이전트 피드의 첫 공개 방법론 — 커버리지 정직성 모델, 조건부 결과 통계, 15분 스테이트 아카이브.