에이전트 피드, MCP 방법론

무엇인가

하나의 MCP 호출은 하나의 정규화된 마켓 스테이트 객체를 반환합니다. 에이전트 피드는 7개 자산, BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, HYPE, 을 Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid에서 다루며, 레지스트리 이름 ai.markettrace/agent-feed으로 게시되고 https://api.markettrace.ai/mcp에 호스팅됩니다.

피드는 측정할 수 있는 것을 보고하고 각 숫자를 얼마나 신뢰할지 스스로 선언합니다. 트레이드 추천은 결코 반환하지 않으며, 히스토리와 커버리지 정직한 사실을 보고합니다. 예측이 아닌 히스토리를 보고합니다.

데이터 출처

피드는 사이트를 구동하는 동일한 크로스 익스체인지 파이프라인을 재사용합니다, 전부 Rust, Python 데몬 제로. 각 지표는 자체 출처를 지니며 더 깊은 지표별 방법론으로 연결됩니다:

• Funding. OI 정보를 반영한 크로스 venue rate와, 일관되게 깊은 venue 집합에서 인터벌 정규화된 funding의 후행 730일 윈도우에 대해 매긴 백분위. Funding 방법론 →
• 미결제약정(OI). 4개 venue의 네이티브 USD 합계: Bybit openInterestValue, OKX oiUsd, Hyperliquid coins × markPx, Binance coins × mark.
• 거래량. 30일 통합 테이프.
• CVD & 오더북 임밸런스. 크로스 venue 테이커 플로우와 플로우 가중 OBI. 포지셔닝 방법론 →
• 청산. 3개 venue, Binance, Bybit, OKX; Hyperliquid는 의도적으로 제외. USD 값은 추정치로, 기초 수량 × 해당 venue의 소스 기준가이며, Bybit과 OKX는 파산가를 공개하는데 이는 notional_semantics가 모든 응답에서 밝힙니다. 청산 방법론 →
• Basis. perp 대 spot을 bps로 표현; 양수는 perp가 spot 인덱스 위에서 거래됨을 의미하며, 인덱스는 멀티 익스체인지 spot 합성치입니다.
• 가격 / OHLCV. 통합 크로스 익스체인지 캔들.

미결제약정은 네 venue를 네이티브 USD로 합산합니다, Bybit openInterestValue, OKX oiUsd, Hyperliquid coins × markPx, Binance coins × mark. oi.rel은 현재 값을 그 후행 시간별 중앙값(1d / 1w / 1m)과 비교하고, oi.chg_1h_pct는 직전 완료된 한 시간 동안의 변화입니다. 베이스라인은 라이브 venue 집합에 조인하므로 레거시 Binance 전용 행은 중앙값에서 빠집니다, 오래된 커버리지와 새 커버리지를 조용히 섞는 대신 정직하게 재적립하는 것입니다.

volume.usd_24h는 venue 전반의 통합 24시간 거래 노셔널이며, volume.rel은 그것을 후행 시간별 중앙값 대비 배수로 표현합니다.

price.last는 통합 mid입니다. chg_*_pct 필드는 허용오차로 맞춘 베이스라인 대비 리턴이고, atr_1h_pct는 시간별 바에 대한 ATR(14)을 가격 대비 퍼센트로 나타낸 것이며, rv_24h_pct는 분 단위 리턴에서 연율화한 실현 변동성입니다.

커버리지 정직성

모든 지표는 coverage 항목을 지닙니다. 얇거나 어린 지표는 그 깊이를 공개하며 정직하게 답변되고, 깊어 보이도록 결코 조작되지 않습니다.

coverage: { venues, window_days, n_samples, partial, reason }
reason ∈ { accruing | unavailable | degraded | stale }

age_seconds는 non-null 필드를 채운 라이브 소스 전체에서의 최악 경우 나이이므로, 하나의 낡은 서브 피드가 더 신선한 것들 뒤에 숨을 수 없습니다. 모든 응답의 feed 비컨, feed.version과 feed.tools, 은 에이전트가 낡고 캐시된 도구 카탈로그를 감지하고 스키마를 다시 읽게 해줍니다.

조건부 결과

플래그십 도구는 호출자가 명시한 조건 이후의 포워드 리턴 베이스레이트를 측정합니다. 통념, “높은 funding은 스퀴즈를 의미”, 을 피드 자체 데이터에서 도출한 베이스레이트로 대체합니다. 메커니즘은 의도적으로 보수적입니다:

• As-of 백분위. 각 역사적 시각 t에서, 백분위로 명시된 조건은 t 이하의 데이터에 대해서만 순위가 매겨집니다, 룩어헤드 없음. 구조적 하한이 적용됩니다: as-of 순위는 그 시리즈가 12개 표본을 가질 때에만 존재하는데, 두 점 사이의 순위는 퇴화적이기 때문입니다. 원시값 임계값에는 그런 하한이 없습니다.
• 매칭. 매치는 명시된 모든 조건 필드가 동시에 성립하는 모든 시각입니다, 필드는 AND로 결합됩니다.
• 포워드 리턴. 호라이즌별(기본 4h / 24h / 72h):

r_h(t)  = close(t+h) / close(t) − 1            // 호라이즌 h에서의 포워드 리턴
maxDD_h = min( low(t+1 … t+h) ) / close(t) − 1  // (t, t+h]에서 최악의 시간별 저가

• 오버랩 붕괴. 겹치는 포워드 윈도우는 독립 표본이 아니므로, 매치는 최소 한 호라이즌 간격으로 솎아져 n_effective를 산출합니다. 원시 n_matches도 함께 보고됩니다. 모든 통계는 n_effective로 계산됩니다.
• 클러스터 경고. 응답은 가장 조밀한 14일 윈도우 안에 들어가는 유효 매치의 비율을 보고합니다, 하나의 스퀴즈 에피소드가 N개의 독립 에피소드로 위장하는 것에 대한 방어책입니다.
• history_silent 판정. 모든 호라이즌에서 유효 매치가 12개 미만이면 통계는 null이고 판정은 history_silent로 표시됩니다. 이것은 일급 답변입니다, “히스토리가 침묵한다; 당신은 믿음으로 거래하는 것이니 그에 맞게 사이즈를 조절하라”, 오류가 아닙니다.
• 가격 시리즈. 리턴은 Binance 1시간 종가(coverage.price_src)로 계산됩니다, 설계상, 하나의 백테스트 안에서 통합/venue 이어붙인 시리즈는 사용하지 않습니다.
• 아카이브 피처(v2) 조건. obi_skew, oi_chg_1h_pct, taker_buy_ratio, basis_bps에 대한 조건은 funding 윈도우를 어린 15분 아카이브와 교집합합니다. 응답 윈도우는 그 교집합을 정직하게 보고합니다.

스테이트 히스토리

15분 아카이브는 자산별로 서빙된 전체 마켓 스테이트를 저장합니다. get_state_history는 임의의 숫자형 점 표기 필드, funding.percentile, oi.usd, obi.skew, 의 병렬 시계열 배열을 max_points로 다운샘플링하여 반환합니다. 사용된 stride가 보고되며, 가장 최신 행은 결코 샘플링으로 버려지지 않습니다. 아카이브는 어립니다, 2026-07-03에 태어났습니다, 그리고 앞으로 자라므로, 얇은 답변은 정직한 것이지 고장이 아닙니다.

도구

• get_market_state, 자산에 대한 하나의 정규화된 마켓 스테이트 객체.
• get_funding_percentile, 후행 730일 윈도우 백분위와 함께 제공되는 funding rate.
• get_liquidations_recent, 다루는 3개 venue의 최근 청산 노셔널 추정치.
• get_ohlcv, 통합 크로스 익스체인지 캔들.
• get_conditional_outcomes, 명시된 조건 이후의 베이스레이트 포워드 리턴.
• get_state_history, 15분 아카이브의 시계열 배열.

에이전트 연결 방법은 /agents를 참고하세요.

한계

• 백테스트의 Binance 전용 가격. 조건부 결과 시리즈는 Binance 1시간 종가를 사용합니다. 통합 가격 대비 델타는 이 도구가 보고하는 4h 이상의 호라이즌에서 작습니다.
• 스테이트 아카이브는 어립니다. 2026-07-03부터 앞으로 자라므로, 아카이브 피처 조건과 get_state_history는 채워질 때까지 짧은 윈도우를 반환합니다.
• 상속된 커버리지 주의사항. 각 기저 지표 자체의 주의사항이 그대로 전해집니다, 어떤 판독이든 그 coverage 항목으로 가중하세요.
• 읽기 전용, 기술적(descriptive). 피드는 읽기 전용이며 결코 트레이드 추천이 아닙니다. 예측이 아닌 히스토리를 보고합니다.

버전

방법론 버전 v1.5.0 · 업데이트 2026-09-02. 중요 변경(새 출처, 공식 조정, 임계값 변경)은 버전을 올리고 위의 구조화 데이터의 dateModified를 갱신합니다.

v1.5.0 (2026-08-04): funding 백분위는 이제 인터벌 정규화된 funding의 후행 730일 윈도우를 기준으로 순위를 매기며, 모든 리더에 인터벌을 고려한 신선도·갭 게이트가 적용됩니다; 청산 노셔널은 추정치로 표기되고, 기초 수량 × 해당 venue의 소스 기준가이며, notional_semantics가 Bybit과 OKX는 파산가를 공개한다는 사실을 밝힙니다; 실현 변동성 리턴은 실제 바 dt로 스케일되고 ATR은 분 단위 커버리지를 요구합니다; venue별 뎁스는 고정 ±50bps 밴드에서 levels_count와 coverage_bps와 함께 보고됩니다; 소스 타임스탬프는 REST 및 스테이트 응답을 통해 공개됩니다.

v1.4.1 (2026-07-04): MCP 에이전트 피드의 첫 공개 방법론, 커버리지 정직성 모델, 조건부 결과 통계, 15분 스테이트 아카이브.