El agent feed — metodología MCP

Qué es

Una llamada MCP devuelve un objeto de estado de mercado normalizado. El agent feed cubre seis activos — BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE — en Binance, Bybit, OKX y Hyperliquid, publicado bajo el nombre de registro ai.markettrace/agent-feed y alojado en https://api.markettrace.ai/mcp.

El feed reporta lo que puede medir y autodeclara cuánto confiar en cada número. Nunca devuelve una recomendación de trading; reporta historia y hechos con cobertura honesta. Reporta historia, no predicciones.

Fuentes de datos

El feed reutiliza el mismo pipeline cross-exchange que alimenta el sitio — todo en Rust, cero daemons de Python. Cada métrica lleva su propia procedencia y enlaza a una metodología por métrica más profunda:

• Financiación. Una tasa cross-venue informada por el OI más un percentil plurianual sobre un conjunto de venues consistente y profundo. Metodología de financiación →
• Interés abierto. Una suma en USD nativos de 4 venues: Bybit openInterestValue, OKX oiUsd, Hyperliquid coins × markPx, Binance coins × mark.
• Volumen. Una cinta consolidada de 30 días.
• CVD e imbalance del libro. Flujo taker cross-venue y OBI ponderado por flujo. Metodología de posicionamiento →
• Liquidaciones. Tres venues — Binance, Bybit, OKX; Hyperliquid se omite deliberadamente. Metodología de liquidaciones →
• Basis. Perp-vs-spot en puntos básicos; positivo significa que el perp cotiza por encima del índice spot, donde el índice es un compuesto spot multi-exchange.
• Precio / OHLCV. Velas cross-exchange consolidadas.

Cobertura honesta

Cada métrica lleva una entrada coverage. Una métrica escasa o joven se responde con honestidad, revelando su profundidad, y nunca se falsea para aparentar profundidad.

coverage: { venues, window_days, n_samples, partial, reason }
reason ∈ { accruing | unavailable | degraded | stale }

age_seconds es la antigüedad en el peor caso entre las fuentes en vivo que alimentaron los campos no nulos, de modo que un solo sub-feed rancio no puede esconderse tras otros más frescos. Un faro feed en cada respuesta — feed.version y feed.tools — permite a un agente detectar un catálogo de herramientas cacheado y obsoleto, y volver a leer el esquema.

Resultados condicionales

La herramienta insignia mide las tasas base de retornos futuros tras una condición declarada por el llamador. Sustituye el folclore — “financiación alta significa squeeze” — por la tasa base extraída de los propios datos del feed. La mecánica es deliberadamente conservadora:

• Percentil as-of. En cada hora histórica t, una condición declarada como percentil se ranquea solo contra datos en o antes de t — sin look-ahead. Se aplica un suelo estructural: un rango as-of existe solo cuando su serie tiene 12 muestras, porque un rango entre dos puntos es degenerado. Los umbrales de valor crudo no llevan ese suelo.
• Emparejamiento. Una coincidencia es cualquier hora donde todos los campos de condición declarados se cumplen a la vez — los campos se combinan con AND.
• Retornos futuros. Por horizonte (por defecto 4h / 24h / 72h):

r_h(t)  = close(t+h) / close(t) − 1            // retorno futuro al horizonte h
maxDD_h = min( low(t+1 … t+h) ) / close(t) − 1  // peor mínimo horario en (t, t+h]

• Colapso por solapamiento. Las ventanas futuras solapadas no son muestras independientes, así que las coincidencias se adelgazan a al menos un horizonte de separación, dando n_effective; el n_matches crudo se reporta junto a él. Toda estadística se computa sobre n_effective.
• Advertencia de clúster. La respuesta reporta la proporción de coincidencias efectivas que caen dentro de la ventana de 14 días más densa — una salvaguarda contra un solo episodio de squeeze disfrazado de N episodios independientes.
• El veredicto history_silent. Por debajo de 12 coincidencias efectivas en todos los horizontes, las estadísticas son null y el veredicto dice history_silent. Es una respuesta de primera clase — “la historia está en silencio; estarías operando sobre creencia, así que dimensiona en consecuencia” — no un error.
• Serie de precios. Los retornos se computan sobre cierres horarios de Binance (coverage.price_src), por diseño: sin serie consolidada ni cosida entre venues dentro de un mismo backtest.
• Condiciones de features de archivo (v2). Las condiciones sobre obi_skew, oi_chg_1h_pct, taker_buy_ratio o basis_bps intersecan la ventana de financiación con el joven archivo de 15 minutos; la ventana de respuesta reporta esa intersección con honestidad.

Historial de estado

Un archivo de 15 minutos almacena el estado de mercado servido completo por activo. get_state_history devuelve arrays de series temporales paralelos de cualquier campo numérico con notación de puntos — funding.percentile, oi.usd, obi.skew — submuestreados a max_points. El paso (stride) usado se reporta, y la fila más nueva nunca se descarta por submuestreo. El archivo es joven — nació el 2026-07-03 — y crece hacia adelante, así que las respuestas escasas son honestas, no un fallo.

Herramientas

• get_market_state — un objeto de estado de mercado normalizado para un activo.
• get_funding_percentile — tasa de financiación con su percentil plurianual.
• get_liquidations_recent — liquidaciones recientes en los tres venues cubiertos.
• get_ohlcv — velas cross-exchange consolidadas.
• get_conditional_outcomes — retornos futuros de tasa base tras una condición declarada.
• get_state_history — arrays de series temporales del archivo de 15 minutos.

Para saber cómo conectar un agente, consulta /agents.

Limitaciones

• Precio solo de Binance en el backtest. La serie de resultados condicionales usa cierres horarios de Binance; el delta frente a un precio consolidado es pequeño en los horizontes de 4h y más que reporta.
• El archivo de estado es joven. Crece hacia adelante desde el 2026-07-03, así que las condiciones de features de archivo y get_state_history devuelven ventanas cortas hasta que se llene.
• Salvedades de cobertura heredadas. Las salvedades propias de cada métrica subyacente se trasladan — pondera cualquier lectura por su entrada coverage.
• Solo lectura, descriptivo. El feed es de solo lectura y nunca una recomendación de trading. Reporta historia, no predicciones.

Versionado

Metodología versión v1.4.1 · actualizado 2026-07-04. Los cambios materiales (nuevas fuentes, ajustes de fórmula, cambios de umbral) suben la versión y actualizan dateModified en los datos estructurados de arriba.

v1.4.1 (2026-07-04): primera metodología publicada del agent feed MCP — el modelo de cobertura honesta, la estadística de resultados condicionales y el archivo de estado de 15 minutos.