Metodología del volume profile
El volume profile muestra cuánto volumen se negoció en cada precio a lo largo de una ventana elegida, un histograma de volumen-por-precio, rotado para que el precio sea el eje vertical. Cómo se calculan el punto de control, el área de valor y las ventanas multi-día: fuentes, fórmulas, límites.
Consulta el módulo en vivo en /perpetuals/volume-profile.
Qué es
A diferencia de un gráfico temporal, un volume profile agrupa los trades por precio, no por tiempo. Eso es lo que revela dónde se concentró la negociación, los precios que el mercado aceptó, frente a los precios delgados por los que pasó y rechazó. El histograma se rota para que el precio corra por el eje vertical y el volumen negociado se extienda horizontalmente en cada nivel de precio.
Fuentes de datos
Cada perfil se construye a partir de la cinta de trades cross-exchange consolidada, la misma cinta que alimenta el resto del sitio.
- Perfiles intradía y de sesión. Se computan en el cliente, directamente desde la cinta de trades en vivo según llega.
- Perfiles multi-día (1D / 7D / 30D). Los sirve el endpoint
/api/volume-profile, que ejecuta DuckDB sobre la cinta de trades Parquet de 30 días. Las consultas se podan por fecha, así que una petición solo escanea los días que realmente necesita. - La cola en vivo. El bucket más reciente se reconstruye en cada frame, de modo que el precio actual se mantiene en vivo en lugar de congelarse en el último tramo completado.
Punto de control
El Punto de Control (POC) es el único bucket de precio con más volumen negociado, el pico del histograma, y el precio más justo y más aceptado de la sesión.
Un POC desnudo (naked POC) es el POC de una sesión anterior al que el precio no ha vuelto a negociar desde entonces: un nivel imán no probado que a menudo atrae al precio más tarde.
Área de valor
El Área de Valor (VA) es el rango de precios contiguo que contiene alrededor del 70% del volumen total negociado de la ventana. Se hace crecer hacia afuera desde el POC, añadiendo el bucket adyacente más pesado en cada paso, hasta capturar el 70%. Sus límites son el Área de Valor Alta (VAH) y el Área de Valor Baja (VAL).
POC = argmax(volume[bucket]) // bucket de precio más pesado band = [POC] crecer band hacia afuera, añadiendo el bucket adyacente más pesado, hasta Σ volume(band) ≥ 0.70 × total // ~70% del volumen total VAH, VAL = top(band), bottom(band)
La convención del 70% es el estándar, aproximadamente una banda de una desviación estándar de negociación aceptada alrededor del POC.
Ventanas y resolución
El tamaño de bucket fija la granularidad de precio y, por tanto, la resolución del perfil. Demasiado fino y el histograma es ruidoso, sin un pico claro; demasiado grueso y mezcla varios niveles y oculta el POC.
Las ventanas vienen en dos familias: perfiles intradía y de sesión computados en el cliente, y perfiles 1D / 7D / 30D servidos desde DuckDB. Cada perfil está consolidado entre venues, no es el libro propio de un solo venue.
Limitaciones
- Sensibilidad al tamaño de bucket. El POC y los límites del área de valor se desplazan con el tamaño de bucket elegido; no hay una única granularidad correcta.
- Consolidado, no de un solo venue. El perfil agrega cada venue cubierto, así que no es el perfil propio de ningún venue , un venue cuyo flujo diverja no coincidirá con él.
- Convenciones, no señales. El área de valor del 70% y el POC son convenciones descriptivas, no señales de trading.
- Descriptivo, no predictivo. Un perfil resume dónde ya se ha negociado el volumen; no pronostica hacia dónde irá el precio.
Versionado
Metodología versión v1.0.0 · actualizado 2026-07-05. Los cambios materiales (nuevas fuentes, ajustes de fórmula, cambios de umbral) suben la versión y actualizan dateModified en los datos estructurados de arriba.
v1.0.0 (2026-07-05): primera metodología publicada del módulo de volume profile (POC, área de valor, ventanas multi-día).